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不應(yīng)該是負(fù)相關(guān)的證券組合分散財務(wù)風(fēng)險效果更好嗎？

書上說相關(guān)性不強的證券組合才能達到令人滿意的分散效果，請問不應(yīng)該是負(fù)相關(guān)的證券組合分散風(fēng)險效果更好嗎？

1同學(xué)
2021-10-27 20:23:53
閱讀量 710
  • 老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務(wù)，關(guān)于不應(yīng)該是負(fù)相關(guān)的證券組合分散財務(wù)風(fēng)險效果更好嗎？我的回答如下：

    同學(xué)你好，相關(guān)性不強的證券組合相關(guān)度接近零，可以認(rèn)為其相關(guān)系數(shù)服從獨立分布，期望值為0，其風(fēng)險投資組合的收益率為無風(fēng)險收益率。相關(guān)度為負(fù)的證券組合，其風(fēng)險投資組合的收益率是無風(fēng)險收益率。

    如上供參考。


    以上是關(guān)于財務(wù),財務(wù)風(fēng)險相關(guān)問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-10-27 21:33:30
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其他回答

  • 紫同學(xué)
    若證券組合中各證券收益率之間負(fù)相關(guān)，則該組合能分散非系統(tǒng)風(fēng)險，這個怎么理解
    • 周老師
      你好，負(fù)相關(guān)就是可以相互抵消風(fēng)險，但是這個僅限于非系統(tǒng)風(fēng)險，系統(tǒng)風(fēng)險是不能夠通過資產(chǎn)組合的搭配消除的，是固有的。
  • 秋同學(xué)
    當(dāng)兩種股票完全負(fù)相關(guān)時這兩種股票的組合效應(yīng)能不能分散風(fēng)險
    • Z老師
      完全負(fù)相關(guān)的話，同等量的組合就鎖定風(fēng)險，一漲一跌，幅度相同的話，不贏不虧啊，如果判斷完全負(fù)相關(guān)，可以再不同行情分別做，此消彼長。完全負(fù)相關(guān)的品種組合在一起不會選擇作為分散風(fēng)險組合 ，相反作為鎖定風(fēng)險組合，就和外匯期貨交易中的鎖單效果類似，等待行情反轉(zhuǎn)，擇機解除鎖倉。
      　　股票是股份公司發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價證券。每股股票都代表股東對企業(yè)擁有一個基本單位的所有權(quán)。每支股票背后都有一家上市公司。同時，每家上市公司都會發(fā)行股票的。
      　　同一類別的每一份股票所代表的公司所有權(quán)是相等的。每個股東所擁有的公司所有權(quán)份額的大小，取決于其持有的股票數(shù)量占公司總股本的比重。
  • Z同學(xué)
    當(dāng)兩只股票的收益率呈正相關(guān)時，相關(guān)系數(shù)越小，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大；當(dāng)兩只股票的收益率呈負(fù)相關(guān)時，相關(guān)系數(shù)越小，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大。 ( )
    • E老師
      正確 答案解析：
      [解析] 根據(jù)兩只股票組合而成的投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差的計算公式：可知，在其他條件不變時，如果兩只股票的收益率呈正相關(guān)時，則組合的標(biāo)準(zhǔn)離差與相關(guān)系數(shù)同方向變動，即相關(guān)系數(shù)越小，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差越小，表明組合后的風(fēng)險越低，組合中分散掉的風(fēng)險越大，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大。如果兩只股票的收益率呈負(fù)相關(guān)時，則組合的標(biāo)準(zhǔn)離差與相關(guān)系數(shù)依然是同方向變動(與相關(guān)系數(shù)絕對值反方向變動)，即相關(guān)系數(shù)越小(或相關(guān)系數(shù)絕對值越大)，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差越小，表明組合后的風(fēng)險越小，組合中分散掉的風(fēng)險越大，其投資組合可分散的投資風(fēng)險的效果就越大。
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