其他回答

• 熱同學
  【經(jīng)濟師】 假定市場組合的預期收益率為9％，市場組合的標準差是20％，投資組合的標準差是22％，無風險收益率為3％，則市場組合的風險報酬是（&emsp&emsp）。
  • 張老師
    【答案】：b
    【權(quán)威解析】：
    本題考查資本市場線。e(rm)-rf是市場組合的風險報酬，e(rm)-rf=9％-3％=6％。
• I同學
  這道題的答案，為什么不減去無風險收益率率呢 公式里不是要用市場組合收益率-無風險收益率嗎
  • 劉老師
    你好同學 10%是風險收益率
  • I同學
    市場組合收益率-無風險收益率=風險收益率
• 小同學
  證券組合β=1.5，組合收益率的標準差為24%，市場化收益率標準差為15%，證券組合的非系統(tǒng)風險各是多少？
  • 譚老師
    單因素模型：rt=α+βrm+ε
    其方差表達式為：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2
    不能放公式啊，這能這么表示了，(σt)^2是組合方差，是總風險；
    (β^2)(σm^2)是市場方差和組合β平方的乘積，是系統(tǒng)性風險；而(σε)^2是隨即誤差項的方差，是非系統(tǒng)性風險。
    那么非系統(tǒng)性風險就等于0.24^2-1.5^20.15^2=0.006975，如果算標準差，那非系統(tǒng)風險為0.0835。
    說實話，那么做我不是很確定，因為我也沒遇到求非系統(tǒng)風險的題，你有答案就對一下，答案一致大概就對了。哪本書上有我也不清楚，反正大學四年沒學到。我是寫畢業(yè)論文時在人家論文上看到過。