證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)都是什么呢？今天高頓小編就來(lái)為大家講解一下。
證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)是所有單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)，權(quán)數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。
β系數(shù)反映了相對(duì)于市場(chǎng)組合的平均風(fēng)險(xiǎn)而言單項(xiàng)資產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。
市場(chǎng)組合相對(duì)于它自己的貝塔系數(shù)是1
①β=1，說(shuō)明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度與市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)一致
②β>1，說(shuō)明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度大于整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
③β<1，說(shuō)明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度小于整個(gè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)
④β=0，說(shuō)明該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)程度等于0
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