其他回答

• C同學
  假如英鎊與美元的即期匯率是1英鎊=1.6550美元，遠期匯率是1英鎊=1.6600美元
  • 裴老師
    英鎊利率高于美元利率，遠期英鎊又是升值，存在套利機會，且在套利的同時能夠取得匯率變動的收益。做法，即期借美元，兌換成英鎊，進行英鎊投資，同時簽訂賣出英鎊遠期，到期英鎊投資收回，按照遠期合同出售，取得美元，歸還借美元本利后，單位美元可獲利
    1/1.6550(1+8%/2)1.66-1(1+6%/2)=0.01314美元
• 嬴同學
  遠期匯率高于即期匯率，表明遠期外匯升水對嗎？（沒說是直接還是間接標價法）
  • N老師

    　匯率貼水表示遠期匯率低于即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜。
    　　遠期匯率與即期匯率之間的差額叫遠期差價(forward margin)，也叫掉期率(swap rate)，用升水、貼水和平價表示。
    　　升水(at premium)表示遠期匯率高于即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯貴貼水(at discount)表示遠期匯率低于即期匯率，或者說遠期外匯比即期外匯便宜平價(at par)表示遠期匯率等于即期匯率。
    　　升水貼水對應于外幣幣值的增加與降低。在不同的匯率標價方法下，遠期匯率的計算方法不同，具體可歸納為
    　　在直接標價法下
    　　遠期匯率=即期匯率+升水數(shù)(-貼水數(shù))；
    　　在間接標價法下
    　　遠期匯率=即期匯率-升水數(shù)(+貼水數(shù))；
    　　升貼水數(shù)可以用金額表示，也可以用點數(shù)表示。

• q同學
  【期貨從業(yè)】 4月1日，英鎊與美元的即期匯率為1英鎊兌換1．5878美元，30天后遠期匯率為1英鎊兌換1．5931美元，這表明，30天遠期英鎊升水，其升水是()。
  • 劉老師
    【答案】：b
    【權(quán)威解析】：
    升水=(遠期匯率-即期匯率)／即期匯率×(12／月數(shù))=(1．5931-1．5878)／1．5878×(12／1)=4％。